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楼主

junmowu1992 发表于 2015-5-10 23:23:28 |AI写论文

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1. Carter, C. A., Rausser, G. C., Schmitz, A., 1983. Efficient asset portfolios and the theory of normal backwardation. Journal of Political Economy 91 (2), 319–331.

2. Chang, E. C., 1985. Returns to speculators and the theory of normal backwardation. Journal of Finance 40 (1), 193–208.

3. Bessembinder, H., 1992. Systematic risk, hedging pressure, and risk premiums in futures markets. Review of Financial Studies 5 (4), 637–667.

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沙发

lisong-1227

发表于 2015-5-10 23:30:19

Returns to Speculators and the Theory of Normal Backwardation.pdf (392.39 KB, 需要: 50 个论坛币)

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李晓山

藤椅

lisong-1227

发表于 2015-5-10 23:32:20

Systematic risk, hedging pressure, and risk premiums in futures markets.pdf (570.54 KB, 需要: 50 个论坛币)

李晓山

加关注串个门加好友发消息 6关注 76粉丝禁止访问 auirzxp 当前离线阅读权限 0 威望 1 级论坛币 229692 个通用积分 25268.5833 学术水平 4223 点热心指数 4861 点信用等级 4173 点经验 4496 点帖子 13492 精华 0 在线时间 12559 小时注册时间 2007-1-3 最后登录 2024-4-8 雷达卡	板凳 auirzxp 发表于 2015-5-10 23:32:55 提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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