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弱弱地问下

自学的brooks 的金融计量经济学，学了MA，AR，ARMA模型，关于怎么选order有些疑惑

最近做了一道题，给了一个时间序列，然后看了下AC和PAC，都是cut off 在J=1，后面的都是无AC

那怎么判断用MA（1）还是AR（1）呢？还是用arma（p,q）

书上说用SIC判断，用eviews，MA（1）是MA（q）里SIC 最小的，AR（1）是AR（p）里最小的，那这2个怎么选，是比ma(1)和ar(1)的SIC哪个小吗？

还有用ARMA的时候也试到了（3，3），是（1，3）的SIC最小，但是在方程里MA（3）的系数是0，就是说其实只有AR（1）起作用，这样可以说明这个time series用ar（1）吗？

本人没有统计基础，自学的英文版，很多东西没有学透，请大虾们执教，谢谢~~

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关键词：Time Series 金融计量经济学 arma模型 Brooks EVIEWS 求助 菜鸟

为什么没人回复泥，自己顶一下~

都是一阶截尾得话，用ARMA（1，1）比较合适啊

谢谢，可是用ARMA（p,q）不是靠比较SIC，哪个比较小就判断哪个吗？。。。ARMA（1，3）的sic值比ARMA（1，1）的值小阿。。。