楼主: cofir
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[问答] 利用VAR模型研究利率市场化对资产负债的影响，请问数据至少要用几年或几个季度的，谢 [推广有奖]

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cofir 发表于 2015-5-13 09:24:02 |AI写论文

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关键词：VAR模型 利率市场化 资产负债 AR模型 VaR 模型 影响

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

金融数据越多越好，同时还要看你的变量个数，太少不容易平稳，且滞后期也会受影响。我觉得起码不应低于30的样本量。

lyleconometrics 发表于3楼  查看完整内容

这个没有绝对标准吧 不过一般情况下做VAR的话时间尽量长点。

本帖被以下文库推荐
沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-13 16:45:45
金融数据越多越好，同时还要看你的变量个数，太少不容易平稳，且滞后期也会受影响。我觉得起码不应低于30的样本量。
藤椅
lyleconometrics 学生认证  发表于 2015-5-13 20:01:03
这个没有绝对标准吧 不过一般情况下做VAR的话时间尽量长点。
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板凳
godlike9898 发表于 2015-5-13 22:05:21
25个以上才会稳定！
报纸
cofir 发表于 2015-5-14 14:37:34
godlike9898 发表于 2015-5-13 22:05
25个以上才会稳定！
谢谢啦
地板
cofir 发表于 2015-5-14 14:41:09
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-13 16:45
金融数据越多越好，同时还要看你的变量个数，太少不容易平稳，且滞后期也会受影响。我觉得起码不应低于30的 ...
谢谢啦
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