为什么说高频数据不是越高频越好？

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在翻外国文章的时候，看到说选取高频数据的时候用的5分钟，是因为数据太高频会有差错。。。当时文章只是提了一下，似乎说到了微观经济以及别的什么。。。我不是很了解。。
希望能为我解惑，谢谢

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关键词：高频数据 微观经济 高频

其实现在的计算机算法速度已经太快了，我在《环球科学》上还看到交易算法的速度打算挑战0.1秒的极限——人类的反应时间就是0.1秒，低于这个时间人类无法做出任何反应，更别谈多少交易决策了。所以，低于5分钟的高频数据本身意味着一个人在5分钟之内做出的决策，这样的决策实在很难说是经过深思熟虑的结果，因此，也就不符合微观经济学所要求的理性人假设前提了。

yangyuzhou 发表于 2015-5-15 17:33
其实现在的计算机算法速度已经太快了，我在《环球科学》上还看到交易算法的速度打算挑战0.1秒的极限——人类 ...

谢谢

频率越高（就是时间周期越短），假信号越多。5分钟是最合适的。无论是根据实际经验还是你看的文献理论。

wkupp 发表于 2015-5-15 19:44
频率越高（就是时间周期越短），假信号越多。5分钟是最合适的。无论是根据实际经验还是你看的文献理论。

我在补充一下，如果再提高频率就变成看盘口了，而不是看图形了。那个和看图形是两码事。如果只是看图的话，高频交易的话，5分钟是最合适的。

wkupp 发表于 2015-5-15 19:45
我在补充一下，如果再提高频率就变成看盘口了，而不是看图形了。那个和看图形是两码事。如果只是看图的话 ...

非常感谢

xiyiz 发表于 2015-5-15 22:45
非常感谢

目前国外真正的高频定义其实很大一部分是看盘口去下单（无论是计算机还是人工，以计算机居多）。而国内一般是五分钟看图形的伪高频。以看图形追踪趋势的策略为主。