[学习心得] （一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线

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申明：本帖转自Stata版块：https://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢

crystal8832

坛友的无私奉献。

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自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计量的基本问题的相关汇总。


一、异方差问题
Stata检查是否存在异方差的方法：1.看残差图 【  模型回归之后使用即可】
rvfplot（残差与拟合值的散点图）
rvpplot（残差与解释变量的的散点图）
2.怀特(White,1980）检验【  模型回归之后使用即可】
estat imtest,white（怀特检验）whitetst（外源程序，需下载）
3.BP(Breusch and Pagan,1979)检验【  模型回归之后使用即可】
estat hettest（默认设置使用拟合值y_hat）
estat hettest（使用方程邮编的解释变量，而不是y_hat）
estat hettest varlist（指定使用某些解释变量）
解决办法：
1.WLS加权最小二乘法
reg y x1 x2 x3 [aw=1/var]
eg: reg y x1 x2 x3
predict e1,res
g e2=e1^2
g lne2=log(e2)
reg lne2 y,noc
predict lne2f
g e2f=exp(lne2f)
reg y x1 x2 x3 [aw=1/e2f]
2.White（1980）
eg: reg y x1 x2 x3,robust3. wls0命令
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-276344-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2999151-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-418802-1-1.html
二、序列相关问题
Stata检查是否存在序列相关的方法：
1.画图
在做完回归之后，先生成残差项e
scatter e L.e
2.BG检验
estat bgodfrey（默认滞后阶数为1）
3.Ljung-Box Q检验
eg: reg y x1 x2 x3
predict e,res
wntestq e
3.DW检验
estat dwatson解决办法：
1.Newey稳健性标准差
newey y x,lag(p) (滞后阶数必选)
2.可行广义最小二乘法（FGLS）
prais y x
prais y x,corc
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-3035976-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2384962-1-1.html
三、多重共线问题
多重共线性并不会改变OLS估计量BULE的性质，但会使得对系数的估计变得不准确。
Stata检查是否存在多重共线的方法：
estat vif
VIF值越大说明多重共线性问题越严重。一般认为，最大的VIF不超过10，则不存在明显的多重共线性。
解决办法：
1.如果只关心方程的预测能力，则在整个方程显著的条件下，可以不必关心具体的回归系数。
2.增加样本容量，剔除导致多重共线性的变量或者修改模型设定形式。
3.对于时间序列样本，通过使用差分模型可以一定程度上消除原模型中的多重共线性。
4.岭回归方法。
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-1263473-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html

后续还会接着完善，下周我会对时间序列的一些特殊问题采用Stata进行探讨，如平稳性、协整、VAR和VEC的相关问题。

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关键词：Stata 学习心得 操作汇总 序列相关 tata Stata；学习心得

xddlovejiao1314 发表于 2015-5-14 09:20
申明：本帖转自Stata版块：https://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢crystal8832坛 ...

:)

真是非常好的帖子，但对于第一个问题我想继续请假一下楼主，现在对异方差问题中运用最广的就是运用稳定标准误，或cluster；那稳定性标准误的方法和WLS有啥区别呢，在分析问题中谁更优呢？十分感谢
另外，estat vif这个命令只能求出整个模型的方差膨胀因子，不像SPSS对每个自变量求出一个，stata中有没有相应的命令可以算出每个自变量的方差膨胀因子

nnna 发表于 2015-5-30 16:26
真是非常好的帖子，但对于第一个问题我想继续请假一下楼主，现在对异方差问题中运用最广的就是运用稳定标准 ...

稳健标准误和WLS都是解决模型异方差的问题，相较而言，我个人认为稳健标准误更保守一些（因为它不管异方差的具体形式，全部以一个标准得到保守的估计）。方法无所谓优劣的，在实际问题分析过程中都OK的，但在我这个学科可能用稳健标准误的居多，因为方便。

nnna 发表于 2015-5-30 16:26
真是非常好的帖子，但对于第一个问题我想继续请假一下楼主，现在对异方差问题中运用最广的就是运用稳定标准 ...

至于方差膨胀因子这个，stata就是estat vif命令，按理说应该有每个变量的方差膨胀因子值啊~

xddlovejiao1314 发表于 2015-5-31 10:36
稳健标准误和WLS都是解决模型异方差的问题，相较而言，我个人认为稳健标准误更保守一些（因为它不管异方差 ...

其实我个人觉得稳健标准误实际上是假设异方差存在的前提假设基础之上的，如果做微观农户数据，如果是随机抽样的话，数据肯定存在异方差问题，至少存在大户和普通农户的差异，所以此时直接robust方便也符合实际情况。当然它会影响效率，造成方差过大问题。

nnna 发表于 2015-6-1 23:21
其实我个人觉得稳健标准误实际上是假设异方差存在的前提假设基础之上的，如果做微观农户数据，如果是随机 ...

恩，是这个理~

铁肩担道义，妙笔著文章。

学习了！期待继续整理的。