有大神会编蒙特卡罗模拟来计算VAR的么，求帮助！！

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

       楼主编程小白。最近在写毕业论文，卡在蒙特卡洛模拟的编程了，感觉不是很难，但是尝试半天都写不出来。。。。不知道如何得到几何收益率分布，也不知道接下来怎么得到VAR的值，求帮忙！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 求帮助 蒙特卡 VaR 蒙特卡罗 蒙特卡洛 毕业论文

自己写代码就是

gssdzc 发表于 2015-5-14 22:04
自己写代码就是

我不会写代码。。C++只会最基本的。

感覺你的意思是：同時生成1000個隨機數，服從標準正態分佈，然後利用上面的公式和P0生成Pt，然後利用Pt估計VAR？
但我不明白的是VAR不是向量自回歸嗎？你這兒只有一列p，怎麼辦？
我也不太明白。請指正。

而且後面為什麼是幾何收益率？我也沒明白。

magicsun 发表于 2015-5-14 22:32
感覺你的意思是：同時生成1000個隨機數，服從標準正態分佈，然後利用上面的公式和P0生成Pt，然後利用Pt估計 ...

从蒙特卡罗到VAR我还在摸索中，所以不太能回答，但是思路是最后用分位数估VAR的值

magicsun 发表于 2015-5-14 22:33
而且後面為什麼是幾何收益率？我也沒明白。

几何收益率是因为我用的几何布朗运动做的

豇小豆 发表于 2015-5-14 23:04
从蒙特卡罗到VAR我还在摸索中，所以不太能回答，但是思路是最后用分位数估VAR的值

VAR是什么？

clear
clc
mcmc=1000;//monte carlo 序列
p=zeros(1,mcmc+1);
p(1)=6.1098;
alpha=0.05;//置信水平
for k=1:mcmc
    epsilon=normrnd(0,1);
    p(k+1)=p(k)+p(k)*(-0.999980585+0.000638662*epsilon);
end//产生一组mcmc序列
p(1)=[];//释放初值
lo=prctile(p,alpha);//置信下限
up=prctile(p,alpha);//置信上限
VaR=mean(p-quantile(p,alpha));//Value at risk

hzcmaster 发表于 2015-5-19 16:02
clear
clc
mcmc=1000;//monte carlo 序列

我都感动的要流泪了，谢谢谢谢！你救了一只学渣的毕业，我要缓一缓