2015 FRM Part 2 - 考题回忆

bao135 发表于 2015-5-17 00:00
D选项。我记得题目 x轴是standard，y是empirical。(3，3.5) , (-2，-1)  这两个点暴露了此分布不是对称分 ...

哎
还记得什么其他的内容吗？

bao135 发表于 2015-5-17 00:00
D选项。我记得题目 x轴是standard，y是empirical。(3，3.5) , (-2，-1)  这两个点暴露了此分布不是对称分 ...

不是平移吗？仅仅mean不一样~

hulala1986 发表于 2015-5-16 19:41
第一道QQ图 记得选薄尾 最后一道是期望的贴现和贴现的期望 我选的D
中间感觉有几道出的有问题 比如 一个算 ...

算MVAR你管它百分比干啥，weight就是用来干扰的。TR先排除低于0.1的，再从中找出相对组合的beta最大的那个即可。

有一题是SPE的，还有人记得吗？我题目都没看懂……

happy_labby 发表于 2015-5-17 00:13
不是平移吗？仅仅mean不一样~

qq图建议再复习一下，打字也解释不清。如果对称，应该是(3,3.5),(-1,-2) 这样的点， 这样就是两边都是厚尾

好多阅读理解题，都不知道在说啥，好郁闷

bao135 发表于 2015-5-17 00:00
D选项。我记得题目 x轴是standard，y是empirical。(3，3.5) , (-2，-1)  这两个点暴露了此分布不是对称分 ...

其实我看到这个不对称了，但是没有联想到偏度，还是准备的不充分，对知识点的把握不全面啊

我记得有道题目问两年内违约的概率，就是简单的通过spread和RR算namda，然后算1-e^-namda*t求违约概率的。这道题目是算一年的违约，还是两年的违约？

jewenchan 发表于 2015-5-17 00:24
我记得有道题目问两年内违约的概率，就是简单的通过spread和RR算namda，然后算1-e^-namda*t求违约概率的。这 ...

应该是两年的违约，那个题说hazard rate是constant的，所以可以通过第一年的违约概率就是pd推出hazard rate，然后再用这个计算两年的累积违约概率

jewenchan 发表于 2015-5-17 00:24
我记得有道题目问两年内违约的概率，就是简单的通过spread和RR算namda，然后算1-e^-namda*t求违约概率的。这 ...

两年。我没记错hazard rate 是7%