楼主: xmzhd
20132 97

[FRM考试] 2015 FRM Part 2 - 考题回忆 [推广有奖]

61楼
robin3301 发表于 2015-5-17 11:07:09
12 PC for a equity long position and the consequence of replacing some of it with other stock

will decrease diversified var; decrease RAROC; decrease Sharpe Ratio; have 14 PC to account for 85% of variance?
62楼
hulala1986 发表于 2015-5-17 11:15:59
爱在笔岸 发表于 2015-5-17 10:49
minimum+threshold=125比题中给的数字大，所以我选的0
那就是我当时看错了。。看成25000了
63楼
robin3301 发表于 2015-5-17 13:52:00
95% CVaR of the CDO
64楼
alfredgump 学生认证  发表于 2015-5-17 22:26:06
祝楼主好运
65楼
helloWorld1212 发表于 2015-5-17 23:53:05
QQplot见下图，方向相反

Screen Shot 2015-05-17 at 8.46.27 AM.png (214.88 KB)

Screen Shot 2015-05-17 at 8.46.27 AM.png

66楼
zww_0118 发表于 2015-5-18 10:07:49
次级非担保债券spread 与correlation的关系图
swap中给定OIS计算value
给定bid ask 计算LVAR
比较利用BIA和TS方法度量操作风险
关于FVA计算方法
best practice的
关于risk appitete的制定
描述股票用哪个分布 fechet gumbel之类的
比较OIS LIBOR的
还有一道model risk 的不是记得很清楚
67楼
wtajx 在职认证  发表于 2015-5-18 18:27:20 来自手机
爱在笔岸 发表于 2015-5-17 10:49
minimum+threshold=125比题中给的数字大，所以我选的0
我也记得是25000啊
68楼
wtajx 在职认证  发表于 2015-5-18 18:28:54 来自手机
爱在笔岸 发表于 2015-5-17 10:49
minimum+threshold=125比题中给的数字大，所以我选的0
我也记得是25000啊
69楼
wtajx 在职认证  发表于 2015-5-18 18:30:00 来自手机
爱在笔岸 发表于 2015-5-17 10:49
minimum+threshold=125比题中给的数字大，所以我选的0
我也记得是25000啊
70楼
wtajx 在职认证  发表于 2015-5-18 18:31:14 来自手机
光大乌龙指那题的答案应该选哪个哇
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