楼主: xiyiz
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[经济] 询问下关于ARCH中无条件均值和无条件方差的问题 [推广有奖]

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xiyiz 发表于 2015-5-16 13:03:48 |AI写论文

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在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式
E（at）=E[E(at|Ft-1)]
这个等式怎么理解。
Ft-1指t-1时刻的信息集
at是ARCH模型中at=σt*εt        εt  是独立同分布
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关键词：ARCH 条件均值 条件方差 ARC RCH 模型 信息

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继续顶下
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旭日升001 发表于 2016-8-18 23:49:44
用的是期望迭代法则
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iwangfy 发表于 2017-11-26 15:21:58
是条件均值的期望就等于期望
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