想知道怎么预测未来么？——你应该了解的蒙特卡洛模拟

datacao 发表于 2015-5-17 06:46
有几个问题，望楼主解释一下:
第一，产生随机数e，如何选择相关参数，为什么？
第二，模拟得到数据的平均 ...

hello你好厉害

感觉如果衍生品价格可以按照Feynman-Kac formula写成Ito integral的期望的话，那么固定时间t，里面的Ito integral就是一个随机变量，模拟的结果取代数平均就应该能够收敛到期望（这个期望显然应该是存在的），这个可以根据强大数律知道：收敛是几乎处处/以概率1收敛的。

accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影，预测股价，预测股票的最大损失，预测结构性债券的价格。那 ...

谢谢分享

越看越觉得自己跟个文盲差不多了[em03]

accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影，预测股价，预测股票的最大损失，预测结构性债券的价格。那 ...

谢谢分享！

谢谢分享

accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影，预测股价，预测股票的最大损失，预测结构性债券的价格。那 ...

楼主挺专业，我赞

accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影，预测股价，预测股票的最大损失，预测结构性债券的价格。那 ...

谢谢分享:)

学习了