关于VAR模型

VAR模型是针对平稳时间序列做的，但我看有的文献，里面的原序列非平稳，但存在协整关系，然后作者直接对3个非平稳的原序列做了一个VAR模型（他的理由是三者存在协整关系），这样做行吗？这里暂时不考虑VECM模型。还有，做正交化的脉冲响应图和方差分解时，都在一定程度上依赖于变量排序，如果无法确定唯一的变量排序，如何对可能的变量排序做稳健性检验？

如果存在协整关系，那么说明变量之间的关系长期稳定，因此不需要差分也可以保证模型的稳定性和合理性，脉冲响应采用正交方法无可避免的会受变量先后关系的影响，可以采用广义脉冲解决。

crystal8832 发表于 2015-5-18 23:02
如果存在协整关系，那么说明变量之间的关系长期稳定，因此不需要差分也可以保证模型的稳定性和合理性，脉冲 ...

但是stata好像没有广义脉冲的命令吧？

aa539 发表于 2015-5-18 23:04
但是stata好像没有广义脉冲的命令吧？

我记得坛友有人编过类似的程序，您可以找下。

crystal8832 发表于 2015-5-18 23:07
我记得坛友有人编过类似的程序，您可以找下。

好吧，谢谢！