求问R中GARCH拟合时有关NAN的报错

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题， R中GARCH拟合时有关NAN的报错应该如何解决？谢谢
m1=garchFit(~garch(1,1),data=logret,trace=F)## Fit a GARCH (1, 1) model
Warning message:
In sqrt(diag(fit$cvar)) : NaNs produced

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH RCH ARC produced produced message 如何

我也也遇到了同样的问题，请问现在解决了吗？

楼主，请问解决了吗？

楼主还在不？请问解决了吗？

山间青松 发表于 2022-2-18 15:16
楼主还在不？请问解决了吗？

这份程序的方差-协方差矩阵估计量(variance-covariance estimator)是用hessian matrix's inverse来计算的，这个wanring是在提醒你，对于模型似然函数在极值处所求得的参数估计值们，其用来作为variance-covariance estimator的hessian matrix inverse，这个逆矩阵的主对角线元素出现了负数，所以那些负数的元素就不能正常进行开跟计算了，R语言会将其计算返回一个NaN(非值)的结果，所以不能顺利开根号的元素对应的参数估计值就无法顺利计算标准误se了。这说明hessian matrix是indefinite matrix (正常情况下应该是positive definite matrix，逆阵主对角线元素全为正)，意味着可能参数估计值并没能使得似然函数值达到一个极值，也可能说明似然函数结构太过于复杂(本质是由于模型自身设定过于复杂，如果可能的话)。解决办法可以是换一个solver去重新进行模型的参数估计、或者重新设定你的GARCH specification，或者换其他分布(std、ged)，亦或者不能排除问题也许来自样本数据本身，需要调整样本数据。