[求助]SPSS时间序列ARIMA模型问题

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<p>1、为什么自回归和移动平均阶数不能太大呢，一般都是1、2这样？</p><p>2、如何看模型的效果如何，box-jung中sig>0.05说明残差自相关不显著吗？只是通过R的大小来看可以伐？</p><p>为什么我用的模型阶数越大R-squared越大呢，难道是阶数越大模型越好？没道理呀。</p><p>多谢！</p>

[此贴子已经被作者于2008-10-15 12:18:25编辑过]

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关键词：ARIMA模型 ARIMA 时间序列 SPSS MA模型 模型 如何

阶数可以大点，也能拟合模型，但是主要是看白噪声检验和拟合优度，还要遵循模型要简洁。

一般用數據模型和實驗模型一樣,要求簡單的模型較好,
ARIMA(p,d,q)一般的模型依教授所言, 確實參數多在2以下, 重點是可能有需要你一個模型一個模型去調整,找到一個你最能自圓其說的模型,
迴歸模型的配適度(擬合)確實會隨著參數個數增加(即變數也增加)而增加, 所以必須進行調整, 可以AIC,SBIC來看是否合理.

多谢楼上两位，具体做起来拟合度总是那么小，不是检验通不过就是R-squared太小，不知道怎么回事，再有就是一定要先平稳化吗？不平稳的话为什么效果不好呢，还是说模型本来就是要去除这些趋势的干扰？

恩，不错~~~~~~~~~~~~~~~~

看看再说

你貌似没有平稳化吧

怎么定P和q啊？

p根据偏相关函数图,p步截尾，q是根据自相关函数图，q步截尾
P是看偏相关函数图，如果第12阶显著不为0，则可取P为1

很好很强大