作者简介
作者:(美国)拉尔斯·卡斯特勒(Lars Kestner) 译者:郑皑 刘宏伟
目录
致谢
序言
第一部分提高技术交易绩效的结构性基础
第一章计量交易简介:如何利用统计学知识取得交易成功
交易策略和科学方法
写本书的缘由
新市场和交易方法
科学倾向性与计量交易
计量交易的先驱
计量交易最近的快速发展
当今计量交易者
计量技术交易得以成功的原因
新学科的诞生
金融市场技巧和缺乏效率
基本面分析的优缺点
第二章统计学简介:利用科学方法,开发赢利交易策略
使用统计学衡量市场
平均数、平均收益率和价格
衡量收益的差量
相关
常态分配的用途
市场波动率的无规律性
价格波动率的范围
市场价格的对数常态分配
第三章创建交易策略:交易的组成模块
解释价格变动的必要性
进场交易策略
出场交易策略
创建新的交易策略
第四章交易策略绩效评估:如何正确评估绩效
波普的理论
绩效衡量方法存在的缺点
衡量交易绩效的更佳方法
基准策略比较
绩效评估模板
策略绩效的“半衰期”
策略绩效退化时的对策
绩效不佳的策略也存在宝藏
其他检测方法
魔力想法的谬误
第五章投资组合绩效:减少风险,维持收益率
赌场的启示
分散的效益
不要把鸡蛋装在一个篮子里
最佳分散方法:不同市场
较佳分散:使用不相关策略
一般分散:同一策略使用不同参数
交易者的“圣杯”
第六章参数最佳化程序和筛选交易信号:改进基本策略
第二部分利用计量技巧,构建交易程序
![1.jpg 1.jpg](https://bbs-cdn.datacourse.cn/static/image/common/none.gif)