关于VaR模型的

一只基金的一组收益率，累计净值，单位净值。想用EVIEWS或者别的统计软件制作出GARCH-var模型，求大神指导，必须悬赏100论坛币！！！！！！！！！！！！！！！
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先做GARCH模型，用得到的方差值代入到VaR中

大学时没接触过啊，所以不太懂，能详细点吗？

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-24 16:15
先做GARCH模型，用得到的方差值代入到VaR中

我也正卡到这一步了 请问能不能详细一点  就是用garch（1,1）这一步 我现在要用一个名义有效汇率的方差作为变量 求问用garch（1,1）求取这个方差的具体步骤  
即  均值方程那个框里填写什么 以及下面的方差那一栏又填写什么
感激不尽

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