楼主: xiyiz
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[金融] 加入外生变量后garch显著性不高怎么处理？ [推广有奖]

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xiyiz 发表于 2015-5-25 13:32:26 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我试着在GARCH（1,1）方差方程里加入了隐含波动率，结果方差方程里garch（-1）变量这一块变得不显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加显著性呢
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关键词：GARCH 怎么处理 外生变量 ARCH ARC 价值

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沙发
见路不走 在职认证  发表于 2015-9-7 22:14:53 |只看作者 |坛友微信交流群
说明模型设置有问题，参数要调整
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