楼主: 阿浮
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[金融] 求问:garch几个检验的结果不能统一 [推广有奖]

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阿浮 发表于 2015-5-25 15:29:24 |AI写论文

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After fitting,
检验AR(1)-garch model 的standardized residuals (residuals/standard error)
LB test 检验standardized residuals,显示standardized residuals之间有 autocorrelation
LB test 检验squared standardized residuals,显示squared standardized residuals之间当m增加到某数就没有autocorrelation
Engle's ARCH test直接显示standardized residuals之间没有 ARCH effect

请问这是为什么,AR的lag是不是还需要增加?
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关键词:GARCH ARCH RCH ARC Standardized standard error

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-6-16 09:43:58
说明残差是有自相关的但是没有条件异方差性,LB和ARCH是两个检验

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