多变量的VAR格兰杰因果检验结果具体怎么判断

您好，请问这是什么书？

这不是因果检验，是外生性检验

wrookielulu 发表于 2015-5-28 10:06
要研究cpi和GDP的格兰杰因果检验，看前面两个部分的结果，第一个部分，原假设：cpi不是gdp的格兰杰原因；p值 ...

请问必须是0.05嘛？

summer_suen 发表于 2016-8-4 23:32
因为var模型不要求序列是平稳的，如果用非平稳序列做了var，可以接着做Granger test吗？（因为Granger要求 ...

var模型是建立在平稳时间序列下的，不平稳不能做