Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing

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This book provides a general framework for specifying, estimating, and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalized method of moments estimation, nonparametric estimation, and estimation by simulation. An important advantage of adopting the principle of maximum likelihood as the unifying framework for the book is that many of the estimators and test statistics proposed in econometrics can be derived within a likelihood framework, thereby providing a coherent vehicle for understanding their properties and interrelationships. In contrast to many existing econometric textbooks, which deal mainly with the theoretical properties of estimators and test statistics through a theorem-proof presentation, this book squarely addresses implementation to provide direct conduits between the theory and applied work.


我个人认为，这本书对于需要学习计量经济学难度水平时间序列的同学比较合适，（当然深入掌握时间序列需要学Brockwell，Davis那本）。而且我觉得这本书写的比较好，例子也很多。


压缩文件中包括pdf格式的书，还有所有例题和练习的程序（Matlab，R各一套），外加所有数据。


论坛里这本书有免费下载的，另外所有程序和数据也可以从作者的网站上找到。对于论坛币少得同学，可以搜一下，然后下载免费的。对于论坛币比较多的同学，并且嫌麻烦到处找，可以花4个论坛币，在这里一并下载。这里挣个整理的辛苦钱：）


谢谢大家

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关键词：Econometric Time Series Estimation Modelling Specific Series

你的书是正式出版的高清的？
还是非正式出版的草稿版本的？

谢谢lz的分享！

蓝色 发表于 2015-5-29 07:16
你的书是正式出版的高清的？
还是非正式出版的草稿版本的？

你好，好像是正式的。因为我学的时候是买了正版的纸质书的，但是是很厚一本携带不方便，所以在网上找的这个pdf电子版，为了在ipad上看方便携带。我到目前没发现这个电子版和我用的纸质版又什么区别。

支持楼主了

谢谢了，这本书好厚，带着很不方便，之前怎么也找不到电子版的。再次谢谢了

楼主，请问，有没有对应 guass 的程序。 书，我已经复印到了。但是，网站 www.cambridge.org/econmodelling   打不开。

这本还是书稿不是正式出版物，不喜者请勿下载

richardgu26 发表于 2019-2-3 21:43
这本还是书稿不是正式出版物，不喜者请勿下载

多谢提醒，已经把书调成免费了