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最优子集ARMA法如何确定nar和nma的阶数 是可以根据acf和pacf的拖尾性吗？稍微改变的话 最后结果图出来的误差滞后阶数完全不一样。。求大神指导

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关键词：R语言 滞后阶数 ARMA PACF ACF 如何

可以用eacf函数来定阶，也可以用armasubsets函数来选择，可能样本的话选择出来不止一个比较好的样本，选择出来的几个最优的函数再进行比较就行了

xuxinpeng45 发表于 2015-5-28 18:27
可以用eacf函数来定阶，也可以用armasubsets函数来选择，可能样本的话选择出来不止一个比较好的样本，选择出 ...

谢谢  eacf结果应该是arma(1.1)但是用armasubsets函数时 nar和nma分别取两组值差1别很小 它的误差滞后结果完全不一样 这个应该怎么抉择呢 我开始去的nar和nma值的出结果但答案给出的结果是另一组值然后误差滞后项差别很大  很感谢你的回答

笨笨熊me 发表于 2015-5-28 18:39
谢谢  eacf结果应该是arma(1.1)但是用armasubsets函数时 nar和nma分别取两组值差1别很小 它的误差滞后结果 ...

多个模型的时候那就用信息准则选择一下吧

xuxinpeng45 发表于 2015-5-28 19:21
多个模型的时候那就用信息准则选择一下吧

嗯嗯 多谢指导

笨笨熊me 发表于 2015-5-28 19:45
嗯嗯 多谢指导

客气，能帮到你就好