[困惑]GARCH时间序列预测结果不一致

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问题描述：

load garchdata;%载入MATLAB自带的garch数据。

X1n=NYSE；%MATLAB自带的纽约交易所数据。

rate=price2ret(X1n) ;%转化成GARCH可以识别的函数

％X1n为一时间序列值。

spec=garchset('m',1,'p',1,'q',1,'display','off');%GAECH模型的建立，
spec=garchset(spec,'r',2);%进行修改
Parameter=garchfit(spec,rate);%参数估计
%该函数有问题，相同的数据，分别调用之后，结果不一致。
YC=garchsim(Parameter,16);％第一次模拟，预测未来16个输出样本

YC1=garchsim(Parameter,16);％第二次模拟，

YC-YC1％应该是结果为零，可是实际上不为零。

相同的数据，相同的 程序，第一次运算和第二次运算的 结果 应该为零，可是实际上并不是这样样，如果继续运算，次次的运算的结果都不一样。查了很多资料，也不知道原因。特向高手请教，是什么原因。

[此贴子已经被作者于2008-10-19 16:47:49编辑过]

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关键词：时间序列预测 GARCH 时间序列 ARCH RCH GARCH 预测 结果 序列 困惑

你做的是仿真 所以结果不同
如果两次结果相差很大的话 说明这个系统不稳定

garcgsim 是模拟不是预测啊！
模拟出的序列不止一个啊！

spec=garchset('R',12,'M',13,'display','off');%GAECH模型的建立，

为什么R的取值不能超过5呢？超过就会显示：

??? Subscript indices must either be real positive integers or logicals.
Error in ==> garchfit>arma0 at 1715
      C  =  toeplitz(covariance(M+1:M+R) , covariance(i));
Error in ==> garchfit at 575
         [AR , MA , C , unconditionalVariance]  =  arma0(y , R , M);
Error in ==> PU_try_arma_2010_10_25 at 67
        [coeffX,errorsX,LLFX]=garchfit(spec,x);