HMM在R语言中怎么实现

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第一次发帖，想问一下论坛里的大神关于HMM的问题。
小妹现在想要解决的问题是：已知n个人的观测值的序列，想估计（1）隐藏状态的个数（2）隐藏序列。
之前看到过论坛里发的帖子，但是因为自己比较笨，不知道具体是怎么样分别估算这两个问题的，所以想求问一下各路大神~
跪谢~~~~~

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关键词：HMM R语言 第一次发帖 不知道 观测值

这个还要知道初试概率和转移概率矩阵吧，给你一个例子你可以结合自己的问题研究一下

状态集合Q={1，2，3}，观测集合V={红，白}，观测序列O={红，白，红}，求最优路径
library(RHmm)
initProb<-c(.2,.4,.4)#初始概率
transMat<-matrix(c(.5,.3,.2,.2,.5,.3,.3,.2,.5),3,3)#转移概率矩阵
proba<-list(dp1=c(.5,.5),dp2=c(.4,.6),dp3=c(.7,.3))#观测概率，RHmm包要求输入为列表
labels<-c('r','w')#观测集合
#建立HMM
hmm<-HMMSet(initProb, transMat, dis="DISCRETE", proba, labels)
这个问题对应HMM基本问题之二，如果你对Matlab比较熟，那就更方便了。

victorchan0633 发表于 2015-6-18 21:00
这个还要知道初试概率和转移概率矩阵吧，给你一个例子你可以结合自己的问题研究一下

状态集合Q={1，2，3 ...

请问利用这个模型怎么通过已知的观测序列来求状态序列？代码应该怎么写？

ngaikw 发表于 2015-7-7 15:12
请问利用这个模型怎么通过已知的观测序列来求状态序列？代码应该怎么写？

是什么样的观测序列？初始概率和转移概率矩阵有吗？可以提供具体的数据吗？

victorchan0633 发表于 2015-6-18 21:00
这个还要知道初试概率和转移概率矩阵吧，给你一个例子你可以结合自己的问题研究一下

状态集合Q={1，2，3 ...

请问例子中的观测概率是怎么得到的？急需指教，谢谢

R里面有hmm的程序包，不知道哪位大神能解说下这个程序包？

怎么输入多个变量啊，比如收益率、资金环比、收盘价三个观测变量，状态是牛熊市震荡市，急急

Rhmm和depmixS4包都可以。