近似time invariant 虚拟变量的估计

在面板数据中想估计的变量是一个非time-invariant虚拟变量：
举例来说，样本中有许多离异家庭我们有足够时间跨度的数据调查，虚拟变量在离异前的年份赋值为0，离异后的年份赋值为1。在控制一些变量的情况下研究家庭收入与离异的关系。

我的问题是：
用个体固定效应的方法估计这个模型有没有问题？
实证中，不同时间跨度得到的结果不一致，比如说，第一个时间跨度是2005-2015，第二个时间跨度是1995-2015，在第一个跨度中虚拟变量取值大部分为1（因为样本中的家庭已经离异），第二个时间跨度中0很多（早些年还未离异）。同一样本不同时间跨度在这种计量的方法下会不会必然导致实证结果不同？
有没有计量方法可适用此种情形

auirzxp 发表于 2015-5-31 08:53
time-invariant variables will be dropped and not estimated in a fixed-effect panel model. Only rando ...

同意。但是并非不能估计。如果panel data的individual effect 同时有time invariant (系数alpha) 和 time variant (系数beta) 的变量的话，可以分两步估计：
stage 1: within effect 估计time variant的系数。
stage 2: 将估算的系数beta_hat代入原specification,计算residual。 然后求residual, time invariant 和time variant 在时间上的平均. 然后：  residual_average = const + beta_hat_aver *系数1 + alpha_average*系数2 + error term. 估算 constant, 系数1和系数2。 系数2 就是time invariant 部分的边际效果。
在Hsiao，或者Balgti 或者另外一本经典的panel data的书里好像有讨论。。。

auirzxp 发表于 2015-5-31 08:53
time-invariant variables will be dropped and not estimated in a fixed-effect panel model. Only rando ...

That variable is not time invariant, even it is, we still have ways to estimate. All I want to know where I can find the estimation method.

andruw 发表于 2015-5-31 18:22
同意。但是并非不能估计。如果panel data的individual effect 同时有time invariant (系数alpha) 和 time ...

另外，Hausman & Taylor (1981) 讨论了比较相关的情况：部分independent variable与individual effect相关。

嗯！我在格林的书中也找到了相应的估计方法，但我觉得没有太多必要这样估计。
Anyway, thanks a lot.

宏毅散潇湘 发表于 2015-5-31 18:57
嗯！我在格林的书中也找到了相应的估计方法，但我觉得没有太多必要这样估计。
Anyway, thanks a lot.

客气。有无必要还是要看error term的特征的。