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楼主: Nash-cheng

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Nash-cheng 发表于 2015-6-1 18:50:38 来自手机 |AI写论文

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无风险资产与风险资产投资组合的组合标准差计算为何可以直接将各自标准差加权计算，而两种风险资产的组合标准差确实需要利用方差协方差矩阵来算呢？

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关键词：协方差矩阵投资组合标准差无风险协方差投资组合标准差收益

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