哪位大神告诉我异方差怎么处理啊??

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楼主检验异方差的方式是：将回归模型生成的残差取绝对值，然后与自变量做相关分析，查看spearman系数，两者显著说明存在异方差。然后在网上查到说加权最小二乘法可以解决异方差，将残差绝对值的倒数作为权重，代入模型即可。楼主照做了，然后r方变大了，所有变量的相关系数的sig值全都变成了0.000，结果太好以至于有些怀疑，想问下大神，这样处理异方差是对的吗？

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关键词：怎么处理 异方差 SPEARMAN系数 spearman 加权最小二乘法 取绝对值 自变量 倒数 模型 网上

处理异方差的方法很多，但没有一种方法能够完全消除异方差，主要原因是无法精确确定残差的函数形式，帖子中提到的方法只是解决异方差常用的一种方法，既然结果得到优化，理论上这种方法就是合理的，如果论文要求不是很严格，直接得出结果应该是没有问题的。

Wfinance 发表于 2015-6-2 12:32
处理异方差的方法很多，但没有一种方法能够完全消除异方差，主要原因是无法精确确定残差的函数形式，帖子中 ...

我就怕结果太好，答辩的时候，老师不相信，会找我麻烦

处理异方差的方法这样是可以的。

太阳是绿色的 发表于 2015-6-2 19:53
处理异方差的方法这样是可以的。

谢谢你！有点信心了，之前因为结果太好，好怕老师怀疑我作假。。

太阳是绿色的 发表于 2015-6-2 19:53
处理异方差的方法这样是可以的。

还要麻烦您一下，有没有期刊或者理论可以支撑这种方法的啊。。？您知道吗。。？

楼主，告诉我你的这些操作是怎么做到的！！！！！

唁卮 发表于 2016-1-11 19:59
楼主，告诉我你的这些操作是怎么做到的！！！！！

我是在SPSS中做的。。

在stata中这样做了一下，我的数据也变得超级完美，紧张……
真的能用吗……

命令如下
reg y x1 x2
predict e, r
*保存残差为e
reg  y x1 x2 [aw=e]

菜鸟啊菜鸟 发表于 2015-6-2 22:00
还要麻烦您一下，有没有期刊或者理论可以支撑这种方法的啊。。？您知道吗。。？

求问异方差的具体检验步骤还有加权步骤，找了好久都没找到