关于stata面板模型hausman估计

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在做hausman估计时，出现了“hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data”请问大神们是什么情况？

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关键词：hausman STATA面板 ausman Stata 面板模型 模型

should be run again

都提示“hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data”了。
说明你的面板估计命令中含有vce(robust)或 vce(cluster cvar)属性。去掉这些属性就行。

heric221 发表于 2015-6-3 20:48
都提示“hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data”了。
说明你 ...

楼主的代码应该是这个：
use hsng2.dta, clear  
     ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small
        est store gmm
     regress rent pcturban hsngval              
        est store ols
      
     hausman gmm ols      
这个hausman检验的例子是连玉君老师2010年出的stata高级视频中的例子。连老师在视频中执行的是同样的命令，然后顺利给出结果。然后在stata实际操作时，执行与连老师同样的命令，就会出现楼主给出的错误信息。有人根据错误信息给出过建议，把命令改为ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4),wmat(un) small。这样做确实不会报错了，但是，却得不到连老师在视频中得到的结果。这才是真正让人难以理解的地方。我到现在为止也不知道这是为何

飞鸿惊鸿 发表于 2015-7-20 21:07
楼主的代码应该是这个：
use hsng2.dta, clear  
     ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc ...

利用ivregress gmm进行估计时，系统默认为vce(robust)属性，因此需要设置wmat(un)属性，否则会出现错误提示。
我没有连老师的讲义和视频，不知他的结果是怎样的。

heric221 发表于 2015-7-21 11:30
利用ivregress gmm进行估计时，系统默认为vce(robust)属性，因此需要设置wmat(un)属性，否则会出现错误提 ...

命令就是我之前附上的那个，纠结的就是连老师可以做出来，我用完全相同的数据跟命令却报错。后来在hausman检验最后加一个force可以得到与连老师完全相同的结果。但是视频中连老师是没加这个选项的。。。。。我已经不纠结了

heric221 发表于 2015-7-21 11:30
利用ivregress gmm进行估计时，系统默认为vce(robust)属性，因此需要设置wmat(un)属性，否则会出现错误提 ...

我也遇到同样的问题了，虽然用force命令解决了，但还是想问一下wmat(un)属性怎么设置的？谢谢

这可能是你砸死前面进行组内估计时用了聚类稳健标准误，其与普通标准误相差较大，传统的hausman检验就不适用。解决的办法，一可以进行辅助回归（下载xtoverid命令），二是使用自助法

这个问题陈强《高级计量经济学》中有明确解释，如果聚类稳健标准误与普通标准误相差较大（在本例中，二者约相差一倍），则传统的豪斯曼检验不适用。详见p269

zhuangrulong 发表于 2017-11-11 17:59
这个问题陈强《高级计量经济学》中有明确解释，如果聚类稳健标准误与普通标准误相差较大（在本例中，二者约 ...

厉害厉害！