时间序列回归的模型选择

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各位大侠们，我想用stata看一下房地产产业对GDP增长率的贡献程度，解释变量是房地产价格指数。

时间序列的回归还没有学到，时间又太紧来不及自己学完，所以想问一下应该用VAR模型还是ADL模型还是别的。


麻烦各位提供一些这个回归的基本思路吧。

谢谢！

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关键词：模型选择 时间序列 房地产价格指数 GDP增长率 gdp增长 模型

高钰程 发表于 2015-6-3 23:44
各位大侠们，我想用stata看一下房地产产业对GDP增长率的贡献程度，解释变量是房地产价格指数。

时间序列 ...

vAR是在值风险

Scarlett2557 发表于 2015-6-3 23:48
vAR是在值风险

楼主说的是向量自回归 VaR是风险价值

古典计量经济学中对时间序列回归和截面回归基本是一样的，需要修正序列相关。如果你只有一个解释变量，可以考虑用ECM。