[CFA] VAR (Historical Simulation) [推广有奖]

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楼主

edmondchong 发表于 2015-6-4 06:59:10 |AI写论文

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想討論如果用HISTORICAL SIMULATION 來計VAR, 那公司如果派DIVIDEND,需要ADJUSTED DIVIDEND in price time series on the effective date?
因為dividend好像不需要adjust....因為market cap 好像小了...
但不adjust 就會有spike...
請求教
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关键词：Simulation historical historic ulation ATION effective adjust market price

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沙发

Enthuse 发表于 2015-6-4 08:23:33

i believe u should adjust... the question is how?

藤椅

edmondchong 发表于 2015-6-4 08:43:00

if we adjust the dividend in the historical prices, like either put a factor/or extract the data from Bloomberg with the dividend adjustment. Although times series get smoothed, the Var would get smaller? As the value of the company get smaller?