做arch模型残差模型可以只含三阶滞后么

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关键词：ARCH模型 ARCH RCH ARC 模型

不是只能包含三阶，而是当存在高阶时一般采用GARCH（1,1）以节省自由度

crystal8832 发表于 2015-6-4 17:18
不是只能包含三阶，而是当存在高阶时一般采用GARCH（1,1）以节省自由度

只含三阶Heteroskedasticity Test: ARCH                                                               
F-statistic        2.979231            Prob. F(4,111)                0.0222
Obs*R-squared        11.24632            Prob. Chi-Square(4)                0.0239
                                
                                
Test Equation:                                
Dependent Variable: WGT_RESID^2                                
Method: Least Squares                                
Date: 06/05/15   Time: 08:50                                
Sample (adjusted): 6 121                                
Included observations: 116 after adjustments                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        0.605152        0.212651        2.845757        0.0053
WGT_RESID^2(-1)        -0.073373        0.093146        -0.787729        0.4325
WGT_RESID^2(-2)        0.081397        0.090920        0.895254        0.3726
WGT_RESID^2(-3)        0.216513        0.090764        2.385460        0.0188
WGT_RESID^2(-4)        0.208094        0.092836        2.241527        0.0270
                                
R-squared        0.096951            Mean dependent var                1.038763
Adjusted R-squared        0.064409            S.D. dependent var                1.487865
S.E. of regression        1.439151            Akaike info criterion                3.608131
Sum squared resid        229.8984            Schwarz criterion                3.726820
Log likelihood        -204.2716            Hannan-Quinn criter.                3.656312
F-statistic        2.979231            Durbin-Watson stat                2.010581
Prob(F-statistic)        0.022225