短面板数据估计量问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教各位大神，时期T=2时，如何证明固定效应估计FE和一阶差分估计FD的估计量相同？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板数据 计量问题 估计量 固定效应 一阶差分 如何

思路：

\[\hat{\beta}_{FE} = (X^{\prime}WX)^{-1}X^{\prime}WY\]

\[W = I_{2N} - I_N \otimes \frac{1}{2} \iota_2 \iota^{\prime}_2 \]

比较：\[WY\]矩阵 和 \[\Delta Y\]矩阵，会发现在T=2时，两个矩阵是等价的。就证明了两个estimator估算的系数相同。

andruw 发表于 2015-6-4 21:26
思路：

非常感谢你的回复，我在其他书上找到到了FE估计量的表达式，你看看找得对不

starryknight 发表于 2015-6-4 22:00
非常感谢你的回复，我在其他书上找到到了FE估计量的表达式，你看看找得对不

表达式是对的，处理方式不同。我比较喜欢用矩阵

andruw 发表于 2015-6-4 22:13
表达式是对的，处理方式不同。我比较喜欢用矩阵

恩，谢谢你了。我自己算下FD的。

starryknight 发表于 2015-6-4 22:20
恩，谢谢你了。我自己算下FD的。

计量小白，请问能否把这道题完整的证明给出，感谢