历史模拟法 VaR

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？
1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？
2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？
3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数。如果是负数怎么办？
如有大神知道，小女子不胜感激

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：历史模拟法 VaR 模拟法 风险价值VAR 对数收益率 历史