估计的股价崩盘风险指标有误，但不知道问题在哪

houwx 发表于 2015-12-30 11:48
你的数据有问题，有的是月数据，有的是周数据，看时间标示那一项，还有面板数据的设置方式 xtset stkcd ywe ...

亲，请问一下。关于股价崩盘风险的公式，r m，t是所有股票在第t周经流通市值加权平均收益率。那么所有的股票在同一周得到的结果岂不是都一样了？

GalaxyDK 发表于 2016-5-4 17:31
亲，请问一下。关于股价崩盘风险的公式，r m，t是所有股票在第t周经流通市值加权平均收益率。那么所有的股 ...

没事，我明白了

你好，你做出来了吗？你分享的数据不能看啊。我想问一下股价崩盘风险计算公式回归用到的“市场周流通市值加权平均收益率”是不是国泰安数据库中的“考虑现金红利再投资的周市场回报率（流通市值加权平均法）”呢？还请您不吝赐教~

jmjun85 发表于 2015-12-26 15:07
因为计算w的时候用的是周数据，所以这里的w也是周数据。

后面计算崩盘风险的时候是有考察股价上涨或者 ...

您好，请问这个算股价崩盘风险的时候用的是周度数据，那么在具体操作使用控制变量时应该入公司规模，公司杠杆率使用的也是周数据吗，这个周数据没法得到呀，求大神解答

狮子王crystal 发表于 2016-10-7 11:12
您好，请问这个算股价崩盘风险的时候用的是周度数据，那么在具体操作使用控制变量时应该入公司规模，公 ...

一般我们用每一公司、每一年之"周资料"来计算当年度股价崩盘风险，所以其为"年资料"！

请试试

1. sort ID year week
   
2. bys ID: gen time=_n
   
3. tsset ID time
   
4. 
   
5. bys ID: gen F2rm=F2.rm
   
6. bys ID: gen F1rm=F1.rm
   
7. bys ID: gen L1rm=L1.rm
   
8. bys ID: gen L2rm=L2.rm
   
9. 
   
10. statsby _b r2=e(r2), by(ID year) saving(myresult, replace): reg ri F2rm F1rm rm L1rm L2rm
    
11. merge m:1 ID year using myresult
    
12. gen e=ri-(F2rm*_b_F2rm+F1rm*_b_F1rm+rm*_b_rm+L1rm*_b_L1rm+L2rm*_b_L2rm+_b_cons)

复制代码

楼主你好，我最近也在做这块的实证。我根据你的代码试了一下，也出现了和你一样的问题。而且我把数据跟期刊上发表的数据比对了下，发现都不太一样。请问你现在解决了吗？

楼主你好，最近也遇到了类似的问题，您发的数据已经过期了，可以再发一次参考一下您是怎么解决的吗

guowenying9090 发表于 2017-2-18 11:28
楼主你好，最近也遇到了类似的问题，您发的数据已经过期了，可以再发一次参考一下您是怎么解决的吗

您好，我也在做股价崩盘风险方面的分析，最近遇到一些问题，想请教一下您，我的QQ是836056881，方便联系一下么？

喵了个咪ckh 发表于 2017-1-3 16:36
楼主你好，我最近也在做这块的实证。我根据你的代码试了一下，也出现了和你一样的问题。而且我把数据跟期刊 ...

您好，我也在做股价崩盘风险方面的分析，最近遇到一些问题，想请教一下您，我的QQ是836056881，方便联系一下么？