[英文文献] 时间序列模型中的非线性、间断和长期依赖 [推广有奖]

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数理统计048 发表于 2004-11-17 23:04:02 |AI写论文

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英文文献：时间序列模型中的非线性、间断和长期依赖
英文文献作者：Eric Hillebrand,Marcelo C. Medeiros
英文文献摘要：
我们研究了在ARMA时间序列模型中同时出现的长记忆和非线性效应，如参数变化和阈值效应，并将我们的建模框架应用于每日实现的波动率。提出了参数估计的渐近理论，并提出了两种模型的建立方法。该方法适用于2000年至2009年期间道琼斯工业平均指数的股票。我们发现非线性效应的有力证据。