楼主: burnpark

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[问答] VAR模型中被解释变量的滞后变量系数为负值 [推广有奖]

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楼主

burnpark 发表于 2015-6-10 15:58:42 |AI写论文

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我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？
红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。

沙发

发表于 2015-6-10 16:04:16

首先，您使用Stata做的，应该在Stata版块更适合
另外，VAR作为非结构化的模型，一般我们很少关注参数估计结果。

藤椅

584755486 发表于 2020-3-11 19:06:55

crystal8832 发表于 2015-6-10 16:04
首先，您使用Stata做的，应该在Stata版块更适合
另外，VAR作为非结构化的模型，一般我们很少关注参数估计结 ...

那么主要是看脉冲响应和方差分解吗