我想请问一下贝塔系数和久期的关系

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关键词：贝塔系数 不明白 贝塔系数

都是敏感性系数（sensitivity），前者较多用于股票，后者多用于固定收益类。

wwqqer 发表于 2015-6-11 08:40
都是敏感性系数（sensitivity），前者较多用于股票，后者多用于固定收益类。

谢谢你的回答！
那能不能说一个是用来衡量系统风险的，一个是用来衡量利率风险的？还有，在什么情况下他们两者是等价的呢（老师问得，为什么久期就是贝塔）

我觉得只能说是概念上等价，都是用来衡量资产敏感性的。。。

楼主辛苦 了

β衡量权益资产对市场变化的敏感性；久期衡量固定收益资产对利率变化的敏感性。从这个角度考虑，Delta也是这个概念。都是一阶的，都可以加权计算组合的。

thanks for sharing