中山大学岭南学院连玉君(Stata,公司金融,金融计量)在线访谈

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热烈欢迎中山大学岭南学院连玉君老师于2015年6月15-26日接受人大经济论坛的在线访谈活动。欢迎大家热烈提问。

提问领域：
Stata,公司金融,金融计量

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Stata寒假特训，初级+高级，连玉君老师主讲：
https://bbs.pinggu.org/thread-3047248-1-1.html

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关键词：中山大学岭南学院 Stata 中山大学 在线访谈 岭南学院 中山大学 市场经济 人民大学 商学院 在线

Q:来自坛友Nosurrender：
连老师，很多人批评计量经济学，通过公鸡打鸣与太阳升起这两种变量的回归进行否定，这话总回归问题何在？应该如何加以辩驳？

A:
我们会做这类回归，也会进一步看看那些只有母鸡的地方，太阳是否升起；还会看看如果杀了公鸡吃肉，次日太阳是否升起。

听过连老师stata视频课程，想要连老师的pstr模型程序，最好是stata的

连老师，可否问您面板数据什么时候要用面板协整分析？会不会出现像时间序列那样的伪回归问题？，，我看您发在经济研究上的有关消费文化的那篇文章用的方法好简单 就是一个OLS 回归，请原谅一个入门级小硕的困惑。

我上次写论文也遇到了面板模型协整的问题

我想问一下连老师，因变量为0-1变量能做系统GMM吗？考察面板数据中两个变脸间的交互影响，使用系统GMM能够去除变量间联立性导致的内生性问题吗？

连老师，请问一下：我们在对内生变量x进行IV估计的时候，我们可以用stata的ivreg命令：ivreg z （x=iv）。但是，如果存在着内生变量x与某个外生变量y的交互项xy，此时的iv估计应该如何处理，stata的命令该怎么写？谢谢。

连老师您好，您对中国公司金融领域未来的研究前沿有何看法？以及您认为有何值得深入发掘的问题（可以作为博士论文来研究）？

连老师您好！请问您嵌套逻辑回归中类似施炳展（2013）这样的分析中，如何界定nlogit tree？因为其他地方给的例子都是每一个组只有有限个选择，像这样包含很多的选择，以商品hs编码作为分组根据的如何进行nlogitgen？

连老师，请问格林的计量经济学有没有必要去研读，另外，您是否有出版stata书籍的计划。