ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。

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大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。

但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值是用收益率递推出来的啊，和GARCH(1,1)有什么关系啊？



所以说ARMA(p,q)预测收益率时，当与GARCH(1,1)组合时，GARCH(1,1)在预测收益率时有什么用吗？


谢谢。

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关键词：GARCH ARCH ARMA ARC ARM 收益率

自己顶一顶，o(>﹏<)o千万别沉了~

ARMA预测均值，GARCH预测波动率，均值和波动率联合起来共同描述了未来收益率的“条件分布”。

谢谢您，通过您的话，我想明白了。

sunhao8481 发表于 2015-6-13 08:07
谢谢您，通过您的话，我想明白了。

你好，那你知道怎么在r语言里面实现它嘛？我只知道可以单独建模估计arima和garch模型，怎么联合估计呀？