如何用R语言识别ARMA模型中系数的显著性呢？求解答

icesnowsun 发表于 2016-10-8 16:48
So we conclude that ma1,ma3,ma4,ma6 and ma8 are significant coefficients.

教授说还是又不显著系 ...

看ttest的结果ma2  ma5 和ma7的系数是不显著的，这个不是你错在哪里的问题，除非是你的建模过程有问题，为什么建立一阶单整MA模型，模型中没有AR部分，是不是模型设定问题，对于ARMA模型的设定，我不知道你建立这个模型的依据是什么？

我可以帮你编一个和线性回归那样的能显示P值的函数，需要联系我。

xuxinpeng45 发表于 2015-6-17 11:53
是用T统计量比，显著性水平取0.05的话，那就和1.96比较，大于的就是显著的，小的就是不显著的

为什么是和1.96比呢，这不是t统计量么，1.96不是正态分布的分位数么

icesnowsun 发表于 2016-10-8 16:48
So we conclude that ma1,ma3,ma4,ma6 and ma8 are significant coefficients.

教授说还是又不显著系 ...

你这里的ma2,ma3,ma5,ma7都接近于零了，试试设置成arima(x,order=c(0,1,8),fixed=c(NA,0,0,NA,0,NA,0,NA))

撒哈拉lu 发表于 2016-12-16 14:42
为什么是和1.96比呢，这不是t统计量么，1.96不是正态分布的分位数么

好像是哦，还是得考虑自由度然后去得到临界值去比，如果自由度比较小的话，两个分布差别还是挺大的

自由度呢？没有自由度怎么计算分位数