关于arch效应检验

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我做的融资融券指数的时候，一开始的对数收益率单位根是平稳的，但是在自相关图里面是这样        。                                                                                


这应该是说明有没有自相关呢，我按了没有自相关去做，求了残差平方之后用了GARCH模型，结果发现只有当GARCH-t(1,1)时，GARCH模型系数之和是小于1的，其他GARCH-T和GARCH-n要么大于1，要么远远小于1.此模型的AIC也是最小的。 然后我就用了arch-lm检验，从1阶数到10，F统计量都是大于0.05的，问题来了，当我用ljung box q统计量的时候。
                                                

求大神来搭救啊，我是不是一开始就得用有自相关的方法去做arma，再来做GARCH呢。还有残差平方的Q统计量，对应最后这个图是不是应该所有的都小于0.05才算通过

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关键词：ARCH效应 效应检验 ARCH ARC RCH eviews 收益率 模型

自己顶，自己顶

急问急问，在线等。

你在均值方程中尝试添加ARMA项，然后开始构造ARCH，看看ARMA项的系数是否显著

crystal8832 发表于 2015-6-22 09:41
你在均值方程中尝试添加ARMA项，然后开始构造ARCH，看看ARMA项的系数是否显著

请问均值方程能不能加入别的，就是我用了对数收益率，自变量用了一阶差分，发现拟合效果是最好的，这要怎么解释

@岚 发表于 2015-6-24 13:09
请问均值方程能不能加入别的，就是我用了对数收益率，自变量用了一阶差分，发现拟合效果是最好的，这要怎 ...

加入别的是指什么？如果认识自身变量还是一样的，如果是其他变量可以考虑mgarch

我也遇到了同样的问题，ARCH效应检验那里过不去。。。。。急死了