[求助]有关自相关系数的问题

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<p>大家好,刚做自相关修正上机实验</p><p>因检验存在二阶自相关,采用如下命令:LS Y C X  AR(1)  AR(2)</p><p>AR(2)所对应的参数值为1.21,最终的DW统计量的值为2.01</p><p>我看书上的说法该操作是依据辅助回归模型所采用的迭代法</p><p>AR(1)\AR(2)所对应的参数到底该怎么解释啊?我本来以为它们大概就是偏自相关系数,绝对值是小于等于1的数</p><p>可出现了这个结果,我觉得应该是我理解有误了,请高手指点迷津,不胜感谢!</p>

[此贴子已经被作者于2008-10-27 10:42:24编辑过]

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关键词：自相关系数 相关系数 自相关 自相关修正 高手指点 绝对值 模型 统计 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

那个系数不用解释呀