sufe毕业两年的学渣，备考11月考试中，来问个很简单的VaR试题，求解答

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GARP 2011 Practice Exam: If the daily, 95% confidence level, value-at-risk (VaR) of a
portfolio is correctly estimated to be USD 10,000, one would expect that in one out of:
 A. 20 days, the portfolio value will decline by USD 10,000 or less
 B. 95 days, the portfolio value will decline by USD 10,000 or less
 C. 95 days, the portfolio value will decline by USD 10,000 or more
 D. 20 days, the portfolio value will decline by USD 10,000 ore more

答案是D，想不通为什么是20days，怎么算出来的。

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关键词：SUF 求解答 VaR confidence Portfolio expect 2011

"VaR is the dollar or percentage loss in portfolio (asset) value that will be equaled or exceeded only X percent of the time."
95% confidence level, (100-95)/100=1/20
化学本科毕业生，大神求轻喷

我感觉你是题目没看懂吧，95%的置信水平下，在多少个数据中会出现一个异常值？1%？=5%

[victory][victory]

楼主真是sufe毕业的吗？这种送分题都做错太对不起母校了吧。。
95%VaR=USD 10,000表示：
95%的天数损失不超过USD 10,000
或者
5%的天数损失超过USD 10,000
而5%=5/100=1/20，即20天中有一天损失会超过USD 10,000
答案显然是D=_=

作为校友还是要鄙视一下你，这种题做错太不应该=_=虽然在sufe我也是学渣，但毕业一年不到，CFA和FRM这两张水证书至少都考过了，相信不久以后CPA和司法也会全科通过的

BS学渣的都在给学渣打工。。。。

Crsky7 发表于 2015-6-23 11:00
作为校友还是要鄙视一下你，这种题做错太不应该=_=虽然在sufe我也是学渣，但毕业一年不到，CFA和FRM这两张水 ...

理解了，谢谢校友

liaohaijun 发表于 2015-6-22 23:01
我感觉你是题目没看懂吧，95%的置信水平下，在多少个数据中会出现一个异常值？1%？=5%

精准！！我果然是没读懂题目，没理解one out of 的意思

xinlong.zhou 发表于 2015-6-22 16:55
"VaR is the dollar or percentage loss in portfolio (asset) value that will be equaled or exceeded on ...

谢谢哦，解释得很棒