用stata如何对GARCH模型进行样本外预测

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本人用
list in -796/-1
tsappend, add(60)
predict newrate ,dynamic(796)
预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH ARCH 模型 如何 样本

predict newrate,variance

mathfin_g 发表于 2021-6-6 00:12
predict newrate,variance

楼主好，求问一下您，写论文的时候，样本内外比例有没有什么设定依据呢