[建议]为什么不能直接用ARIMA或GARCH类模型到我国股市

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

经常看到我国的学者利用ARIMA或GARCH模型处理我国的股市数据，我感决特别伤心，这是乱用，

原因见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4998f4be01009v17.html在这里面我已经说的比较清楚了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH类模型 GARCH ARIMA ARCH Rim GARCH 模型 建议 股市 ARIMA