林海忠 发表于 2015-6-25 18:47
老师您好,请教几个问题:
1.面板数据可以做simultaneous model吗?如果可以,如何选择2sls和3sls呢?做之 ...
1. 可以先用 xtdata 命令去除所有变量中的个体效应,其实就是组内去心。也可以用 center 命令达到相同的目的。然后再使用 3sls 命令进行估计即可。当然,也可以使用 gmm 命令写一点程序来估计。可以参考 Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons. 书中的介绍。
2. 中大很重视博士生的计量经济学基础,我们的博士生要修一年的计量课程:高级计量+(时间序列、面板数据分析、半参非参数分析任选一门)。至于研究生阶段,我觉得你应该好好看看统计学和线性代数,然后啃一下 Greene 的书,顺便看看伍德里奇的导论。前者注重推导,后者注重原理的介绍。Greene, W. H. (2012). Econometric analysis, 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Wooldridge, J. (2012). Introductory econometrics: A modern approach, 5ed
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