时间序列的平稳性

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求教大神，若时间序列不是同阶单整的，但建立的var模型整体是平稳的，此时能否做granger因果？如果可以的话，如何解释？若不可以，为什么？

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关键词：时间序列 平稳性 Granger Grange VAR模型 模型 如何

mark下 等答案

weilinhy 发表于 2015-6-25 21:08
mark下 等答案

为何有这么多论坛币？

Captain-CUI 发表于 2015-6-25 21:34
为何有这么多论坛币？

多帮助他人 多上传好的资料

不能  若不同阶单整连协整都不能做 这样就不构成建立VAR的前提 也不构成格兰杰因果的前提 所以不可以