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楼主: aa539
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[统计软件与数据分析] 关于PVAR模型问题的请教 [推广有奖]

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aa539 学生认证  发表于 2015-6-25 23:30:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
5论坛币
做PVAR模型之前要求变量平稳,原序列不平稳的话,则需要差分使之平稳才能建立PVAR模型。请问如果面板协整检验显示三个变量存在协整关系,我能不能就用原来的非平稳序列进行PVAR模型分析呢?补充一个问题:如下图 QQ图片20150625233751.png
假设都换成差分后的变量,这个图应该怎么解释呢?(图中的水平横线表示“0”线)

关键词:VAR模型 PVaR AR模型 PVA VaR 模型
tianjinxtl 发表于 2015-6-26 22:30:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
回归的前提是两个序列协整,协整的前提是序列各自平稳,所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有trend

资料看
https://en.wikipedia.org/wiki/Cointegration

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aa539 学生认证  发表于 2015-6-26 23:42:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tianjinxtl 发表于 2015-6-26 22:30
回归的前提是两个序列协整,协整的前提是序列各自平稳,所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有tr ...
协整的前提是序列各自平稳??不是吧,那两个I(1)序列协整怎么解释?!

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202071128 在职认证  发表于 2016-5-7 12:48:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我也有同样问题,请问楼主解决了吗,求告知

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眷恋1990 发表于 2017-10-21 14:42:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
aa539 发表于 2015-6-26 23:42
协整的前提是序列各自平稳??不是吧,那两个I(1)序列协整怎么解释?!
协整的前提是同阶单整

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高小零 发表于 2019-1-20 10:44:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问楼主,PVAR模型回归之前需要同时满足平稳性和存在协整关系嘛?如果数据在滞后4期存在协整关系,但是pvar滞后期的选择是1期,怎么办呢?需要遵循那个原则呢?

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高小零 发表于 2019-1-20 10:45:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tianjinxtl 发表于 2015-6-26 22:30
回归的前提是两个序列协整,协整的前提是序列各自平稳,所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有tr ...
请问,PVAR模型回归之前需要同时满足平稳性和存在协整关系嘛?如果数据在滞后4期存在协整关系,但是pvar滞后期的选择是1期,怎么办呢?需要遵循那个原则呢?

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agoodfish 发表于 2022-10-14 10:12:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
协整的前提是同阶单整  上面回答中有错误

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