关于PVAR模型问题的请教

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楼主

发表于 2015-6-25 23:30:42 |AI写论文

5论坛币

做PVAR模型之前要求变量平稳，原序列不平稳的话，则需要差分使之平稳才能建立PVAR模型。请问如果面板协整检验显示三个变量存在协整关系，我能不能就用原来的非平稳序列进行PVAR模型分析呢？补充一个问题：如下图 QQ图片20150625233751.png

假设都换成差分后的变量，这个图应该怎么解释呢？（图中的水平横线表示“0”线）

沙发

tianjinxtl 发表于 2015-6-26 22:30:19

回归的前提是两个序列协整，协整的前提是序列各自平稳，所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有trend

资料看
https://en.wikipedia.org/wiki/Cointegration

藤椅

发表于 2015-6-26 23:42:43

tianjinxtl 发表于 2015-6-26 22:30
回归的前提是两个序列协整，协整的前提是序列各自平稳，所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有tr ...

协整的前提是序列各自平稳？？不是吧，那两个I（1）序列协整怎么解释？！

板凳

发表于 2016-5-7 12:48:17

我也有同样问题，请问楼主解决了吗，求告知

报纸

眷恋1990 发表于 2017-10-21 14:42:19

aa539 发表于 2015-6-26 23:42
协整的前提是序列各自平稳？？不是吧，那两个I（1）序列协整怎么解释？！

协整的前提是同阶单整

地板

高小零 发表于 2019-1-20 10:44:49

请问楼主，PVAR模型回归之前需要同时满足平稳性和存在协整关系嘛？如果数据在滞后4期存在协整关系，但是pvar滞后期的选择是1期，怎么办呢？需要遵循那个原则呢？

7楼

高小零 发表于 2019-1-20 10:45:28

tianjinxtl 发表于 2015-6-26 22:30
回归的前提是两个序列协整，协整的前提是序列各自平稳，所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有tr ...

请问，PVAR模型回归之前需要同时满足平稳性和存在协整关系嘛？如果数据在滞后4期存在协整关系，但是pvar滞后期的选择是1期，怎么办呢？需要遵循那个原则呢？

8楼

agoodfish 发表于 2022-10-14 10:12:06

协整的前提是同阶单整上面回答中有错误

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