请教个问题,我下面的计算是不是正确的啊,谢谢哈:
假如最廉券(CTD)的价格是101,修正久期是6.5年,转换因子是1.05,那么最廉券的基点价格是6.5*101*0.0001=0.06565,国债期货的基点价值是最廉券基点价值除以转换因子等于0.06565/1.05=0.06252
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楼主: 逝去的永久
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[讨论交流] 债券久期、基点价值和国债期货基点价值的细节 |
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