[求助]请教：如何用R或S-PLUS估计FIEGARCH模型？

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我最近做个FIEGARCH模型，我下了Modelling Financial Time Series with S-Plus，里面有估计方法，但是如何才能调用S+FinMetrics “timeSeries”呢？如何才能估计啊？

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关键词：EGARCH模型 FIEGARCH GARCH模型 EGARCH ARCH模型 模型 FIEGARCH

> dell.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1))
Initializing model parameters.
Iteration No. 1: log-likelihood=-3282.303431
...
Iteration No. 10: log-likelihood=-3279.508705
Convergence in gradient.
> oldClass(dell.figarch)
[1] "fgarch" "garch"
#注意它与garch的区别，要显示拟合结果，可以运用如下命令：

> dell.figarch
Call:
fgarch(formula.mean = dell.s ~1, formula.var = ~figarch(1, 1))
Mean Equation: dell.s ~1
Conditional Variance Equation: ~figarch(1, 1)
Coefficients:
C 0.4422
A 0.6488
GARCH(1) 0.6316
ARCH(1) 0.4481
fraction 0.2946