VAR模型平稳性检验

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请问下，基于VAR模型的Granger因果关系检验，需要将各变量序列数据进行平稳性检验吗？

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关键词：VAR模型 平稳性检验 AR模型 VaR 平稳性 模型

如果var模型中要么采用差分后的数据，要是使用协整的数据进行分析，因此是可以采用格兰杰检验的，且阶数为最优滞后阶数

crystal8832 发表于 2015-7-5 19:13
如果var模型中要么采用差分后的数据，要是使用协整的数据进行分析，因此是可以采用格兰杰检验的，且阶数为最 ...

那不管使用差分还是协整，都应先对数据的平稳性进行检验，对吗？

kghgd 发表于 2015-7-5 19:39
那不管使用差分还是协整，都应先对数据的平稳性进行检验，对吗？

这个是要的~

crystal8832 发表于 2015-7-5 19:52
这个是要的~

平稳性检验中，采用AIC和SC准则时，两者的最佳滞后阶数如果不一致，应该选取哪个比较好？

kghgd 发表于 2015-7-5 20:29
平稳性检验中，采用AIC和SC准则时，两者的最佳滞后阶数如果不一致，应该选取哪个比较好？

EVIEWS软件会自动选择的，比如：根据LR、FPE、AIC、SC和HQ信息准则，会自动筛选出最优滞后阶数，就是打星号那个，应该是在同一滞后阶数下，星号打的最多那个。

菲菲8小菲菲 发表于 2015-7-5 22:47
EVIEWS软件会自动选择的，比如：根据LR、FPE、AIC、SC和HQ信息准则，会自动筛选出最优滞后阶数，就是打星 ...

非常感谢你的热心回答，，我还有个问题就是，如果LR打星号最多的是3，AIC为2，SC为3, 也就是这些信息准则最后筛选出的最优阶数不一致，该选用哪个信息准则的比较好呢？

crystal8832 发表于 2015-7-5 19:52
这个是要的~

请问R语言怎么检验VAR模型的平稳性？