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院士
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见路不走 发表于 2015-7-6 19:58 残差的分布主要是主观方面的假设,你可以假设为t分布等。至于是否合理,有个拟合优度检验,一般来说,可以用 ...
大师
onehalf 发表于 2015-7-6 22:58 谢谢解答,就是在eviews中进行garch模型,结果中的那个残差序列是方差方程的吗?
accumulation 发表于 2015-7-6 23:20 Garch模型是对残差序列ut建模,Eviews中的GARCH即为残差ut。 Eviews教程推荐《基于Eviews的金融计量学》 ...
onehalf 发表于 2015-7-7 00:01 那就是说在选择garch模型后,结果中的残差序列是第一个方程的吗?为什么我对第一个方程做了一般的回归后, ...
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accumulation 发表于 2015-7-7 00:10 哦抱歉,刚才我表述有误;GARCH模型是对波动率建模,相当于对方差建模,而方差不是残差,残差是遵循以方差 ...
onehalf 发表于 2015-7-7 00:29 谢谢解答哈,还是有点不懂哎,我主要的目的是通过garch模型处理后,取得用方差进行建模的那个方程的残差, ...
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